Monte-Carlo-Methode

Monte-Carlo-Methode
Verfahren der stochastischen  Simulation zur näherungsweisen Bestimmung von mathematischen Größen, die abhängig vom Zufall (Verteilungsfunktionen) sind. Die  Zufallszahlen aus dem  Zufallsgenerator gehen direkt in die mathematischen Ausdrücke ein.

Lexikon der Economics. 2013.

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